Индикатор Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) - отличный инструмент, который позволяет одновременно работать с текущей ценой, сопоставляя ее с рыночными объемами. В результате получается осциллятор, который хорошо адаптирован практически под любую торговлю и под любой рынок. В данной статье я рассмотрю возможность его применения относительно бинарных опционов и рынка форекс.
Описание индикатора
Индикатор Chaikin Money Flow был разработан Марком Чайкиным в 1966 году. Индикатор указывает на поток денег, которые есть на рынке за определенный период, и на соответствие этого потока тем тенденциям, которые сформированы.
Рассматривать здесь формулу построения нет смысла, необходимо только отметить, что при настройке индикатора есть только один параметр - период, который по умолчанию составляет 21. Считается, что это оптимальное значение, а его уменьшение будет приводить к большому количеству ложных сигналов.
Часто интерпретация данного осциллятора сводится к определению точек где рынок растет, а где падает. Внешне это выглядит очень просто:
- Индикатор ниже 0 - рынок падает.
- Индикатор выше 0 - рынок растет.
Интерпретация здесь очень проста - если индекс упал - значит актив распродают и открывать позиции на повышение следует с большой осторожностью, ведь можно попасть на сильный тренд "по распродаже".
Практическое применение
В начале практической части статьи хочу еще раз отметить, что Денежный поток Чайкина это осциллятор, но в отличии от многих других осцилляторов он может позитивно применяться и на трендовых рынках. Кроме того, в данной части я буду рассматривать общие принципы использования инструмента для рынка форекс и для бинарных опционов. существенных отличий здесь нет, поскольку для краткосрочных сделок Чайкина практически никто не использует. Но обо всем по порядку.
Пересечение нулевой линии
Это самый просто способ применения индикатора денежный поток Чайкина. При пересечении индикатором нулевой линии мы открываем сделку в направлении пересечения. Пример такого использования приведен на рисунке ниже.
Здесь сразу важно указать на проблему - как только появляется сигнал против тренда - реакция рынка будет слабой. На рисунке это второй слева сигнал. Зато если индикатор дает торговую рекомендацию после дополнительного подтверждения - это хорошая возможность. Например. последний сигнал появился после формирования фигуры "Двойная вершина", после чего рынок буквально рухнул. Поэтому совмещайте данный метод с техническим анализом.
Дополнительный трендовые позиции
Следующий тип сигналов, которые можно применять в работе это работа по тренду. Для этого следует нанести на график CMF 2 дополнительных уровня: + 0.1 и -0,1. Цена пересекает +0,1 вверх - тренд зарождается, торгуем на повышение. Цена пересекает -0,1 вниз - торгуем на понижение. Все очень просто.
Такой метод используется крайне редко, поскольку далеко не всегда такие принципы работают. И на рисунке видно, что из 8 сигналов только 5 привели к какому-то движению в направлении пробоя. Но все же, этот метод может использовать, как дополнение к основной стратегии.
Некоторые трейдеры этот метод модернизируют. Они говорят, что коль скора цена по тренду движется не всегда, то если раздвинуть уровни пошире, то торговать можно на развороте. Получается следующая картина.
Раздвину уровни на +0,3 и -0,3 можно использовать данную методику, но опять же сигналов будет немного и это не профильное применение индикатора, а скорее изоляция, но довольно интересная.
Дивергенция
Как ни странно, но для данного осциллятора дивергенция не является характерным сигналов. Вернее эти сигналы есть и отрабатывают они достаточно хорошо, но их крайне мало (если не сказать, что практически нет). Поэтому следует просто знать, что если вам повезло и вы застали дивергенцию по Chaikin Money Flow, то вам повезло и можно торговать. Но выстраивать на этом торговую стратегию неразумно.
На примере видна классическая дивергенция по 3-м вершинам.
В завершении хочу сказать, что денежный поток Чайкина - серьезный индикатор, но использовать его самостоятельно крайне затруднительно. Выше показано, как это делать, но на практике большинство трейдеров дополняют его другими индикаторами, чтобы улучшить эффективность и повысить качество, получаемых сигналов.