Индикатор Стохастик моментум индекс (SMI) представляет собой усовершенствованную версию классического Стохастика, который видоизменен, впитав в себя элементы Моментума. В результате получается более плавно движение, которое меньше подвержено шумам.
Описание и настройка индикатора
Интересно, что индикатор SMI чаще всего применяется трейдерами для торговли бинарными опционами и значительно реже его используют на рынке форекс. Тем не менее, сигналы этого инструмента достаточно мощные, хотя и годятся, главным образом, для краткосрочной торговле.
Настройка индикатора очень проста. Нужно указать только период построения самого индикатора, а также данные для расчета линий. В конечном итоге получается некий аналог стохастика, с очень схожими алгоритмами использования.
Построение Stochastic Momentum Index Indicator производится вокруг нулевой линии, изменяя свои значения в положительную и отрицательную область. Фактически получается сглаженный стохастик, который строится на классической шкале моментума. Соответственно мы можем говорить о совмещении в одном инструменте осцилляторов и трендовых моделей. В этом смысле SMI уникальный индикатор, но не идеальный. Как правило трейдеры добавляют к нему дополнительные индикаторы, поскольку при самостоятельном использовании сигналы часто бывают ложными.
Практическое применение SMI
Индикатор SMI применяется на форексе и в бинарных опционах, поскольку его суть позволяет использовать преимущества обоих рынков. С другой стороны, индикатор чаще всего применяется на коротких дистанциях (несколько свечей), что больше подходит для бинарных опционов. Но если вы предпочитаете заниматься скальпированием на рынке форекс, то этот инструмент также подойдет для вас.
Трендовая - долгосрочная торговля
Первое применение SMI заключается в длительной торговле. Да, я не оговорился. Ведь в этом случае работа будет вестись с трендовой составляющей индикатора, а осциллятор в расчет не берется. Итак, сигналы поступают при следующих условиях:
- Индикатор длительное время находится выше уровня "0", после чего обе линии переходят в отрицательную зону. Значит открываем сделку на понижение.
- Индикатор длительное время был в отрицательной зоне, после чего вышел в положительную. Значит открываем сделку на повышение.
Данный способ торговли выглядит следующим образом.
На рисунке видно, что как только происходит соблюдение сигнальных условий - цена очень активно на них реагирует и формирует новый тренд. Проблема заключается в том, что это идеальная картина, а на практике можно увидеть ситуации, когда кривые индикатора будут петлять в районе уровня "0", давая ложные сигналы. Поэтому данный алгоритм не следует воспринимать, как однозначно прибыльный, а следует его фильтровать другими индикаторами.
Применение как осциллятора
Осцилляторы в своей массе указывают на точки разворота рынка. Эти точки могут быть краткосрочными, но могут быть и долгосрочными. Если применять Стохастик моментум, то для его осцилляторной части нужно использовать уровни: +0,5 и -0,5. Соответственно, как только линия индикатора опустится ниже -0,5 и поднимется обратно - открываемся на повышение. Если линии поднялись выше +0,5 и опустили потом ниже - открываемся на понижение. Пример торговли приведен на рисунке ниже.
В приведенном примере видны сигналы и их главный недостаток - сильное опережение. Главным образом, мы говорим сейчас о ситуациях, когда появляется сигнал, а цена начинает свое движение с существенным запаздыванием (на примере только 1 из 3 сигналов начал отрабатывать сразу после сигнала, а 2 - с задержкой). Поэтому лучше всего принимать сигнал по SMI, но конкретное решение об открытии принимать по дополнительным инструментам. Либо открываться на среднесрок и быть готовым к начальной просадке.
Резюмируя
В завершении статьи хочу отметить, что Стохастик моментум индекс (SMI) хоть и совместил в себе 2 популярных технических индикатора, но не избавился от их недостатков. Поэтому сигналы, которые поступают лучше всего фильтровать дополнительными индикаторами. Это прежде всего критично в бинарных опционах, где нет возможности держать позицию долго, понимая, что вот-вот цена начнет движение с импульсом. В качестве индикаторов, которые отлично могут быть применены для дополнения: полосы Боллинджера, RSI, MACD и другие.