Корреляция форекс активов в торговле

Корреляция – процесс определения взаимосвязи между двумя и более различными инструментами. Говоря о торговле бинарными опционами, а также на рынке форекс, корреляция определяется исключительно между двумя базовыми активами, для поиска взаимосвязи между ними. Эта взаимосвязь определяется на основе коэффициента корреляции.

Интерпретация корреляции на рынке

Для простоты понимания корреляционных процессов можно выделить следующее определение.

Определение взаимосвязи между активами (инструментами) может помочь трейдеру более глубоко понимать рынок и процессы, происходящие на нем. При таком анализе в расчет берутся данные по двум переменным:

• Независимая. Базовый инструмент, вокруг которого ведется торговля.
• Зависимая. Второстепенный инструмент, возможность применения которого рассматривается трейдером.

В результате весь аналитический процесс сводится к определению – приведет ли изменение независимой переменной к изменению зависимой. В качестве таких переменных могут вступать: базовые активы (валюты, индексы, товары и т.д.), индикаторы рынка и другие элементы составляющие рынок.

Корреляция форекс активов – это параметр, который меняет свое значение в диапазоне , где:

• +1 – прямая зависимость. Если актив «А» растет, то актив «Б» тоже растет.
• -1 – обратная зависимость. Если актив «А» растет, то актив «Б» падает.
• 0 – полное отсутствие зависимости между активами.

Соответственно, чем ближе рассматриваемый коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь между активами, и чем ближе к +/-1, тем связь сильнее.

Для того, чтобы понять существует ли связь между движениями цены различных активов, можно применять несколько элементов:

• Индикаторные советники. Если Вы применяете в анализе рынка торговые терминалы, например Meta Trader, то для определения взаимосвязи между активами можно использовать бесплатные индикаторы, которые распространяются в огромном количестве. Их преимуществом в том, что все уже автоматизировано и считает за Вас. Минусы в том, что такой подход значительно загромождает график и отвлекает от работы. Кроме того, любая автоматизация обладает элементом ошибки, поэтому применять индикаторы можно только в том случае, если Вы на 100% уверены в правильности его подсчетов.
• Ручное моделирование. Это наиболее сложный и трудоемкий процесс. Он сводится к тому, что трейдер самостоятельно устанавливает статистические пакеты анализа информации и вручную проводит моделирование. Это более затратный и продолжительный процесс, но он и более точный. Одной из самых простых программ, которые могут быть использованы в ручном методе, является обычный Excel.
• Визуальное соответствие. Удивительно, но это самый простой и вместе с тем самый точный способ определения корреляции на рынке между активами. Достаточно просто открыть графики этих активов и визуально отследить последовательность их изменения. Многие профессиональные трейдеры говорят о том, что именно так и следует поступать.

Почему уделяется такое внимание корреляции и ее применению. Связано это, прежде всего, с тем, что такой подход позволяет значительно расширить торговый арсенал трейдера. Например, если у Вас стратегия торговли по 1 базовому активу, то определение взаимосвязей позволит подключить еще несколько валют для работы.  Вместе с этим такой подход существенно увеличивает риски, ведь на коррелирующие активы давать одни и те же рыночные факторы.

Пример обратной корреляции на основе AUD/USD и EUR/AUD.

Автор: Дмитрий Лебедев

Профессиональный трейдер с более, чем десятилетним стажем. Специализируюсь на техническом анализе рынка для краткосрочной и среднесрочной торговли.