MACD (Moving Average Convergence Divergence) - индикатор технического анализа трендового типа, в основе которого лежит принцип изучения схождения и расхождения рынка. Это один из базовых инструментов анализа финансовых рынков. С появлением бинарных опционов МАКД доказал, что и для этих контрактов он может давать отличную аналитику с сигналами. Сегодня разберем принципы торговли с этим инструментом.
В 1979 году Джеральд Аппельт создал MACD. Изначально это было исключительно линейное изобретение, которое измеряло расстояние между двумя мувингами. Новы взгляд и новую визуализацию ему дал Томас Эспрей в 1986 году. Он добавил гистограмму, тем самым индикатор приобрел тот вид, в котором он известен нам сегодня.
Перед тем как приступить к детальному обзору, предлагаю вам ознакомиться с видео, на котором аналитики Binarymag разбирают принципы MAСD и торговые сигналы для опционов, которые подает данный инструмент технического анализа.
Особенность индикатора и его настройка
Обзор предлагаю провести на платформе живого графика. Это удобно и не требует никаких усилий. Для вашего удобства мы вывели этот график на данную страницу с уже установленным на него индикатором. Для начала рассмотрим какие есть у него настройки, и каких их можно изменять. Всего для этого представлено 2 вкладки.
Вкладка Inputs
- Fast Length и Slow Length – это основные данные по периоду построения мувингов. Тут есть нюанс - мувинги строятся экспоненциальные. Это базовое условие и оно не меняется.
- Signal Smoothing – это сигнальная линия по индикатору MACD с собственным периодом.
- Source –алгоритм для расчета линий по ценам. По умолчанию берутся цены закрытия свечей.
Вкладка Style
Здесь уже идет работа с внешними эффектами и свойствами непосредственного отображения линий на графике. Можно задавать цветовые гаммы, толщину и формат линий, указывать какие линии выводить, а какие скрывать. В конечном итоге вы можете на график вынести именно такой инструмент, с которым вам будет максимально комфортно.
Принцип построения
MACD разрабатывали Аппельт и Эспрей. И на графике видно, что делали каждый из них. Аппельт предполагал аналитику исключительно с линиями (1 на рисунке), а Эспрей решил дополнительно добавить гистограмму (2 на рисунке).
Я часто наталкиваюсь на сайты различных "гуру", которые убеждают, что это разные инструменты и в их основе принципиально разный подход к рынку и к самому построению индикатор. Но назвать таких людей иначе, кроме как умалишенными, я не могу. Что вариант 1, что вариант 2 - это один и тот же подход к индикатору MACD, просто визуализация другая. Точно также эти фигуры строятся на основе расхождения/схождения мувингов и их пересечения. Обратите внимание даже на рисунок выше, на пересечение гистограммы уровня 0, и на пересечение линий. Вы увидите, что эти элементы совпадают. А увеличение столбцов гистограммы сопровождается расширением линий. Поэтому не начинайте с заблуждений, а усвойте, что это один индикатор, который просто дает возможности по настройке его под видение рынка от конкретного трейдера.
Как пользоваться
Сейчас я хочу рассказать про индикатор MACD и как пользоваться им в торговле бинарными опционами. Я не буду вас грузить вас принципами построения, поскольку необходимости в этом нет. Все формулы есть на различных терминалах (в том же MT) - можете просто открыть справку и начитаться математических символов вдоволь. Я не буду тратить на это время, а расскажу, какие есть стратегии для данного индикатора, и методы их применения конкретно для бинарных опционов. Сразу обращаюсь к читателям - я представляю свой взгляд по МАКД, аналитика Binarymag. Если вы с чем-то не согласны или чего-то не поняли - прошу в комментариях задавать вопросы - постараюсь ответить на все.
Пересечение нулевой линии
Начнем с азов - пересечения линий. Это же пересечение будет обусловлено и пересечением гистограммы уровня 0. Для чего используются эти пересечения и что они нам дают? Все просто - индикатор MACD трендовый, вот мы и ищем тенденции. Обратите внимание, чередуются движения на рынке (вверх - вниз), и очень просто на базовом уровне об этом говорит МАКД. Каждое пересечение будет говорить о формировании тренда, а значит, давать возможность для открытия опциона.
Тут все наглядно. Пересечение - начинается движение цены. Опять пересечение - опять движение. По-моему отличная стратегия, которая кстати пришла из форекса. И там вообще шикарно работает.
Что могу порекомендовать... Не используйте данный алгоритм на малых периодах графика. На минутках и пятиминутках будет много шума и ложных входов. Но для часовых графиков это уже работает хорошо (можно и с 30 минут начинать, как показано на рисунке).
Пересечение линией нулевой отметки
Этот метод является модификацией предыдущего. Бывают случаи (и их не мало), когда простое пересечение гистограммой отметки 0 не приводит к изменению тренда. Возникает вопрос - а как понять, что тренд уже начался, а не идет коррекция с возвратом к предыдущему импульсу? Один из вариантов ответа приведен ниже. Оставляем на графике сигнальную линию и ждем когда именно она пересечет отметку 0. Получается элемент выжидания, со следующими правилами торговли:
- Опцион вверх. Открываем сделку когда гистограммы выше 0, а линия пересекла эту линию снизу вверх.
- Опцион вниз. Открываем сделку когда гистограмма ниже 0, а сигнальная линия MACD пересекает 0 сверху вниз.
Это получается элемент фильтрации или возможность для дополнительных сделок, если совмещать первый и данный подходы. Проблема здесь только в том, что из-за выжидания мы будем запаздывать за рынком, но на сильных импульсах это не влияет. Поэтому метод больше подходит для форекс, а не для бинарных опционов. Остальные ограничения, как в предыдущем пункте.
Дивергенция
Дивергенция MACD по гистограмме это основа индикатора. Во многом для этого он создавался и именно это его свойство по достоинству оценили десятки тысяч трейдеров со всего мира. Общая идея дивергенции здесь применяется на классическом уровне - мы ищем участки рынка, на котором цена и индикатор движутся в разные стороны. Например, цена растет а гистограмма падает, или гистограмма растет, а цена падает. Все это говорит о том, что движение себя исчерпало и не обладает большим импульсом.
На диаграмме ищем участки, где новая вершина (впадина) не соответствует цене. Пример приведен ниже.
Дивергенция по линиям
Дополнительно можно искать дивергенцию по линиям. Для этого берется любая линия MACD и отслеживаем ее построение. Если линия падает, а цена растет - дивергенция. Если цена падает,а линия растет - аналогично. Такие варианты встречаются не часто, но они есть, и пример приведен на рисунке ниже, где четки видно расхождение и последующая реакция рынка.
Пересечение сигнальной линией гистограммы
Когда сигнальная линия выходит за пределы гистограммы мы также получаем очень хороший сигнал на покупку бинарного опциона. Общие правила торговли я могу сформулировать следующим образом:
- Гистограмма находится выше 0. Линия МАКД выходит за пределы гистограммы. В этом случае открываем сделку на повышение.
- Гистограмма находится ниже 0. Линия MACD выходит за пределы гистограммы. В этом случае открываем сделку на понижение.
Почему я всем рекомендую данную стратегию? Потому, что здесь риски минимальны. Тенденция уже сформировалась и выход линии за гистограмму только усиливает это движение и дает дополнительную возможность. Мы работаем в результате по тренду, что безопасно.
Применение в бинарных опционах
Теперь хочу сказать несколько слов о том, какая есть специфика применения MACD в бинарных опционах. Я лично для себя сделал главный вывод по данной теме - в работу беру только те активы, у которых высокая волатильность. В результате там будут хорошие движения и вероятность того, что после сигнала рынок "умрет" - ничтожно мала. Понятно, что каждый актив волатилен не на протяжении 24 часов. Но в любом случае это алгоритм отбора актива. Более того, если я вижу, что цена по активу замирает - временно снимаю этот актив с торговли, и не анализирую его по данному индикатору.
Любая стратегия, которые я описал выше, абсолютно применима для бинарных опционов. Тонкость же здесь только в том, что если вы взяли стратегию MACD, то по ней нельзя торговать на краткосроках. Индикатор то трендовый, поэтому нужно давать рынку время для роста (падения). Я, по крайней мере, исключил интервал M1 при анализе.
Недостатки индикатора
Недостатки MACD очень хорошо видны в бинарных опционах, где многие трейдеры буквально бредят идее торговли на 60 секундах. И тут индикатор весьма слабо может помочь. Даже больше скажу - он показывает отличные результаты только на среднесрочных и долгосрочных операциях. Чаще всего его используют на анализе графика по периоду H4. Можно модифицировать подход и применять индикатор на H1 или M30, но это уже не классический подход.
Следующий недостаток - очень часто линии индикатора MACD опаздывают за рынком. То есть приходит условный сигнал на покупку, а цена уже продолжительное время идет вверх. В результаты мы открываем сделку не по оптимальной цене. Поэтому я и говорил выше, что в этом случае нужно давать рынку время, поскольку неидеальный (поздний) вход в опцион может привести к краткосрочной коррекции, когда цена временно пойдет в противоположную сторону и только потом вернется к тренду. Поэтому МАКД индикатор как пользоваться можно долго спрашивать, но ответы все здесь.
Из вышесказанного следует, что MACD плохо адаптирован под вялые, флетовые рынки. Когда мы видим коррекцию (или попытку коррекции), то лучше воздерживаться от торговли.
Дополнительно еще можете посмотреть видео от РБК, где рассказывается про азы индикатора.
То есть для М1 — М15 МАСD не подходит? Хотя очень привлекательно выглядит.