Огибающая ценовая полоса, которую часто называют конвертом, применяется многими трейдерами в качестве уровней поддержки и сопротивления. В основе данной методики лежит понимание того, что колебание цены в большинстве случаев происходит в границах весьма узкого коридора. Поэтому если правильно подобрать огибающие линии, то их данные могут применяться в анализе рынка.
Принципы линий огибающих цену
В основе огибающих полос лежит простая скользящая средняя, которая сдвигается вверх и вниз на заданное отклонение. Тем самым на графике отображаются две линии, которые фактически являются мерилом нормального хода цены. Например, если текущее значение скользящей средней составляет 400, а отклонение задано в 5%, то на графике будут представлены 2 мувинга со значениями 420 и 380.
На указанном рисунке представлены огибающие линии, построенные на основе индикатора Envelope. Принципы его построения идентичны с теми, которые описаны выше: скользящая средняя и стандартное отклонение. На рисунке видно, что цена практически не покидает пределы конверта и в большинстве времени максимально прижата к центральной линии. Это говорит о нормальном развитии актива. В тоже время, как цена покидает пределы огибающих линий, мы можем говорить о нестандартной ситуации и о том, что актив испытывает чрезмерное давление со стороны продавцов, как на представленном примере. О чем еще трейдеру может сказать выход ценой за пределы полос:
- Экстремальное значение, которое дает возможность поиска точек входа против этого движения.
- Цена актива в скором времени должна вернуться в границы определенного ценового диапазона по мувингам.
- Появление локальных значений экстремума.
Мы видим, что представленные огибающие линии представляют собой мощные уровни поддержки и сопротивление, достижение ценой которых приводит к реакции рынка. Можно также говорить, что тем самым мы видим на графике своеобразные уровни перекупленности и перепроданности, которые дают сигналы для покупки. Частота таких сигналов зависит от величины стандартного отклонения.
Эффективность линий
Казалось бы, огибающие полосы дают очень хорошее представление о текущей рыночной ситуации, и позволяют трейдерам вести свою торговлю бинарными опционами на основе данных только этого инструмента. Отчасти это так, но на практике нельзя назвать конверты и сигналы, которые они дают, идеальным инструментом (такого, наверное, в принципе не существует). Это связано с тем, что цены могут достаточно долго находиться у линий. В результате трейдеру тяжело определить правильную точку входа в рынок, поскольку нет однозначного определения при каких условиях, и когда именно произойдёт разворот цены от линии поддержки к линии сопротивления и наоборот. Особенно актуальной данная проблема будет при работе со старшими таймфреймами и малым периодом отклонения. Поэтому, чем выше период графика, тем выше должен быть и период отклонения. Пример такого отображения графиков представлен ниже.
В результате мы можем говорить о том, что выход цены за переделы линий указывает на слабость такого движения, но нельзя однозначно определить насколько затянется такое состояние на рынке. Это позволяет говорить об огибающих линиях, как о весьма ограниченном инструменте, которые может давать скорее рекомендательные сигналы, чем реальные точки входа в рынок.