Свечная модель Окно (Windows) является аналогом ГЭПа (разрыва) в западной теории технического анализа. Многие трейдеры называют эту модель самой сильной, которая дает не только сигнал для торговли, но и указывает потенциальные уровни коррекции цены актива. Но обо всем по-порядку.
Что такое окна и как они формируются
Окно это ценовой разрыв. В классическом случае цена движется так, что цена закрытия предыдущей свечи совпадает (почти совпадает) с ценой открытия текущей свечи. Но порой интерес трейдеров к активу настолько велик, что возникает разрыв в цене, когда цена открытия текущей свечи намного выше (ниже) цены закрытия предыдущей. Это и есть классическое окно. Выглядит эта фигура следующим образом.
Отсюда выделяем следующие правила формирования свечной модели:
- Восходящее окно формируется на восходящем тренде и говорит о том, что это движение будет продолжено.
- Нисходящее окно формируется на нисходящем тренде и также говорит о его продолжении.
- в идеале разрыв должен быть не только между ценой открытия-закрытия, но между ценой максимума-минимума.
- Чем больше разрыв между свечами, тем сильнее будет сигнал.
Как применяется на практике
Практическое применение окон очень просто. Они говорят о продолжении тренда, а сам диапазон формирования разрыва выступает в качестве сильного уровня коррекции. Поэтому при появлении такой модели нужно не прост открывать позиции по направлению тренда, но и чертить уровни, от которых следует ожидать повторного догона тенденции. Вот как это выглядит.
Обратите внимание,что на каждом разрыве я черчу ценовой уровень и если цена к нему приближается - принимаю решение о повторном входе в позицию. На представленном рисунке отчетливо видно, как хорошо отрабатывает данная модель и в качестве основных сигналов, и в качестве коррекции. Хотя здесь правильнее даже говорить не об уровнях коррекции, а о зонах.
Японцы любят повторят - коррекция доходит до окна. Это и есть наш случай - цена возвращается до уровня окна и продолжает свое движение дальше.
Прекращение действия уровней
Уровни окон это одна из самых важных вещей. О них мы говорили выше, но сейчас я хочу остановиться на них подробнее. Итак, сам уровень имеет значимость и используется, как в классической теории технического анализа. Но возникает главный вопрос - как понять, что этот уровень (зона) до сих пор еще актуален и по нему можно вести торговлю. Однозначного ответа здесь быть не может, но я использую следующую схему. Если образовалось нисходящее окно, то как только цена актива пересекает ценовой уровень снизу вверх и закрепляется за пределами окна - уровень себя исчерпал. Более того, это даже говорит о смене тренда (пусть и поздно говорит). Пример ниже.
Кроме уровне следует обращать внимание на объемы. Если появление окна сопровождается большим всплеском объемов - сигнал сильный. Если окно большими объемами не сопровождается - скорее всего сильного движения не последует. Обратите внимание на рисунок ниже.
На рисунке:
- Зеленые линии - окна, при которых замечены высокие объемы.
- Красные линии - окна с незначительными объемами.
Обратите внимание, насколько лучше работают окна при больших объемах. Они приводят к явным тенденциям, причем продолжительным. А вот окна с незначительными объемами сильные тренды сформировать не могут.
Три окна
Японцы придают большое внимание числу 3. И это нашло отражение в моделях японских свечей, в том числе и в "окнах". В частности, если базовый актив образовал 3 подряд окна в одном направлении - можно говорить, что это движение себя исчерпало. Вот как выглядит модель 3-х окон.
Третье по счету окно выступает в качестве уровней, выход цены за которые, говорит о том, что тенденция себя исчерпала и начался разворот. Вот например, как на практике выглядит такая модель.
Остается только добавить, что на реальном рынке такая модель встречается крайне редко, но отрабатывает она очень хорошо.