Индикатор OBV является представителем индикаторов объема. Впервые концепцию данного инструмента описал Джозеф Гранфилл в своем литературном труде под названием «New key to stock market profit». Торговая модель, которую заложил Гранфилл, актуальна и по сей день. В данной статье мы рассмотрим подробное описание индикатора OBV и познакомимся ближе с его идеологией.
OBV: настройка, описание, стратегии
Сам автор использовал данный индикатор на товарных рынках, однако, в теории он должен был успешно работать на всех рынках, где присутствует показатель объема за определенный промежуток времени. Многие прекрасно осведомлены, что ввиду своей специфики, на рынке Форекс отсутствуют показатели реального денежного объема по проторгованным контрактам. Отследить реальный объем по всем сделкам на рынке Форекс физически не возможно, так как он не имеет единого места привязки и является децентрализованным. Чтобы иметь возможность хоть как-то компенсировать недостаток этих данных, было введено понятие тикового объема. тиковый объем отражает количественную характеристику того, сколько движений совершила цена за выбранный промежуток времени. Если одновременно рассмотреть показатели тикового объема и реального, то они не сильно будут отличаться друг от друга. Однако речь идет о крупных временных интервалах, если же рассмотреть эти виды объема внутри дня, то данные по ним резко будут отличаться друг от друга. Таким образом, Индикатор OBV будет пригоден для использования только на крупных таймфреймах, где охватывается больший промежуток времени.
Джозеф Гранвилл бы уверен, что объем лежит в основе любого движения цены. Он отчетливо понимал, что цена меняется вслед за распределением объема на рынке, в последствие появилось выражение: “Объем является топливом, которое приводит в движение целый рыночный паровоз”. Таким образом, индикатор on balance volume начал применяться для прогнозирования ценовых тенденций, используя ретроспективный анализ рынка и общего объема. Примечательно, что данный индикатор стал первым инструментом, который в своих расчетах учитывал данные по объему.
Формула, по которой рассчитываются показания индикатора, достаточно проста. Текущие показания инструмента напрямую зависят о динамики цены, наблюдавшейся в прошлом времени, кроме того, в учет берутся показатели объема. Когда цена закрытия текущего периода оказалась выше цены закрытия предыдущего периода, то показатели объема прибавляются к полученной разнице. Если же цена текущего периода оказалась ниже предыдущего периода, то от конечной цифры показатели объема отнимаются.
Если обратить внимание на рисунок выше, то у данного индикатора нет каких-либо важных сигнальных уровней, за которыми обязательно нужно наблюдать. При рассмотрении показаний индикатора в учет берется только само поведение сигнальной линии и направление ее движения. Кроме того, наиболее распространенным сигналом данного индикатора является дивергенция.
На примере выше изображен момент, когда реальное движение цены расходится с данными индикатора. Цена обновила новый минимум, но индикатор в этот момент обновил максимум. Таким образом, появился потенциальный сигнал для открытия покупок по рынку, и цена действительно в скором времени двинулась вверх.
Принцип работы OBV
Чтобы объяснить принцип работы on balance volume Гранфилл проводил целый ряд экспериментов и пришел к конечным выводам. Он понимал, что сильный всплеск объемов не всегда провоцирует резкое изменение движения цены. Суть состояла в том, что необходим был инструмент, который будет сигнализировать об изменении объема. Как раз балансовый объем призван для того, чтобы трейдер мог заблаговременно заметить изменения в распределении объема и вовремя принять то, или иное решение.
Данный индикатор указывает на динамику изменения цены и предоставляет информацию о количестве торговых операций, которые были совершены за выбранный промежуток времени. Если мы наблюдаем изменение объемов, но рынок при этом стоит на одном месте, то в ближайшее время можно ожидать формирование направленного движения цены. Это может быть обусловлено тем, что крупные игроки начали перекрывать свои позиции в то время, как мелкие участники продолжают держать свои ордера. В свою очередь, OBV указывает нам, когда баланс начинает смещаться в сторону покупателей, либо продавцов. Именно в этот момент мы можем рассматривать возможные входы в рынок.
Индикатор баланса объемов
Представленный индикатор on balance volume никогда не применяют для получения тех или иных торговых сигналов, он отыгрывает роль дополнительного фильтра. Основным же сигналом этого инструмента является дивергенция, которая формируется в рыночных условиях далеко не каждый день.
Стоит отчетливо понимать, что текущая тенденция должна подтверждаться со стороны объема. Например, если наблюдается восходящая тенденция, но в рынке отсутствует объем, то это будет являться прямым признаком слабости текущего движения и от торговых действий необходимо отказаться. Любое крупное движение должно поддерживаться со стороны объема, но при этом сам объем не должен быть огромным, иначе тенденция может “захлебнуться”.
При использовании представленного индикатора стоит учитывать некоторые моменты:
- Если рыночные максимумы подтверждается индикатором OBV, то восходящую тенденцию можно считать относительно сильной.
- Если рыночные минимумы поддерживаются со стороны OBV, то текущая нисходящая тенденция достаточно сильна.
- Появление в условиях рынка дивергенции будет прямым свидетельством слабости текущей тенденции.
- На самом графике индикатора OBV можно делать различные графические построения в виде уровней и трендовых линий. Отскок или пробой от них может также предоставить информацию о дальнейшем развитии ценовой тенденции.
В заключении хотелось бы отметить, что Гранвилл создал индикатор баланса объемов , чтобы анализировать изменения цен на активных рынках. Если говорить о фондовой бирже, то она имеет свои торговые часы открытия и закрытия, а также показатели объема – эту информацию может использовать каждый участник биржи. Как мы уже говорили ранее, ситуация с объемами на рынке Форекс несколько отличается от реальной биржи. Тем не менее, сходство показаний тикового и реального объема на крупных интервалах времени делает использование представленного индикатора вполне логичным и обоснованным. Он может стать превосходным дополнением к Вашей торговой системе и даст возможность вовремя замечать моменты, когда в условиях рынка происходит перераспределение сил. В конце хочу отметить, что индикатор неплохо проявляет себя в бинарных опционах.