Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Представляем вам инструкцию к методы построения уровней поддержки и сопротивления на основе методик Fibonacci, Pivot, Camarilla, Woody и DeMark. На портале Binarymag представлен инструмент, который позволяет строить данные уровни автоматически (пример для пары eur/usd), а в данной статье мы поговорим о том, что эти уровни собой представляют, и как происходит работа с ними.

Уровни поддержки и сопротивления в техническом анализа

Уровни это базовое свойство рынков, которое отвечает за "сильные" участки в движении цены, на которых цена должна либо оттолкнуться, либо продолжить свой импульс. Я не хочу сейчас уходить в теорию, в конечном итоге у нас есть отличный материал по уровням, где все теоретические и практические вопросы работы с классическими линями рассмотрены очень подробно. Вот эта статья.

Обзор основных методик нанесения уровней на график:

1. Уровни Pivot (Пивот)
2. Уровни Fibo (Фибоначчи)
3. Уровни Camarilla (Камарила)
4. Уровни Woody (Вуди)
5. Уровни DeMark (ДеМарк)

Так же можете ознакомиться с вебинаром про уровни поддержки и сопротивления, где рассматривается классический метод работы с уровнями.

Pivot: принципы расчета и нанесения на график

Генри Чайзес еще в 1930 году описал методику опорной точки или пивота. Это важный элемент технического анализа, который показывает уровни разворота и поддержки рынка. Любой трейдер знает насколько важно уметь эти уровни определять и использовать.

Pivot состоит из следующих элементов:

• P (Pivot Points) - опорная точка. Рассчитывается по формуле: P=(Higth+Low+Close)/3. Например, (1,08167+1,07140+1,07187)/3 = 1,07498. На рисунке синяя линия.
•  R1 и S1. Поддержка-1 и Сопротивление-1. Рассчитывается по формуле: R1 =PP*2-Low. S1=PP*3-Higth. В нашем примере R1=1,07856, а S1=1.06829. Оранжевые линии на рисунке.
• R2 и S2. Поддержка-2 и Сопротивление-2. Рассчитывается по формуле:R1=PP+Higth-Low=1.08525. S1=PP-Higth+Low=1.06471. Зеленые линии на графике.

В общем случае PP это сам Пивот, S - сопротивление, а R - поддержка. Обычно наносятся на график 3 линии, но общий принцип расчета именно такой, как указан выше. Довольно тяжело руками на всех таймфреймах вести такие расчеты, поэтому вы можете использовать наш финансовый инструмент и получать точки Пивота автоматически.

Уровни Фибоначчи

Фибоначчи это одни из самых распространенных уровней, которые известны большинству трейдеров. Многие системы торговли базируются на этих линиях. Каждый из нас знает из математики, что есть последовательность Фибоначчи 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Этот же принцип заложен и в уровни.

В техническом анализе трейдера интересуют исключительно уровни коррекции: 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4%. Что это за проценты. Берем Higth и Low за определенный период (например последняя свеча графика за 1 день). Это и есть расстояние 0 - 1, дальше по нему строятся коррекции, а также коррекции за его пределами, но уже с прибавкой +/-100%, +/-200% и так далее. Вот как это выглядит

Опять же мы получаем уровни поддержки и сопротивления на полном автомате. Для больше удобства работы берутся только 3 ближайших уровня к текущей цене.

Уровни Camarilla: принцип построения и работы

Уровни Камарилла строит единоразово до 4 уровней. Общая идея данной методики построения уровней заключается в том, что цена, достигнув максимумов или минимумов предыдущего движения будет стремиться в нейтральным значениям. Все расчеты ведутся по предыдущей свечей.

Приведу формулы для расчета. Поддержка обозначается буквами R либо H, а сопротивление буквами S либо L. Расчет уровней поддержки по Camarilla (синие линии на графике) происходит следующим образом:

• R1 (H1) = Close + (Higth-Low)*1.1/12
• R2 (H2) = Close + (Higth-Low)*1.1/6
• R3 (H3) = Close + (Higth-Low)*1.1/4
• R4 (H4) = Close + (Higth-Low)*1.1/2

Что касается поддержки по Camarilla (оранжевые линии на графике), то их формулы следующие:

• S1 (L1) = Close - (Higth-Low)*1.1/12
• S2 (L2) = Close - (Higth-Low)*1.1/6
• S3 (L3) = Close - (Higth-Low)*1.1/4
• S4 (L4) = Close - (Higth-Low)*1.1/2

В большинстве случаев эти уровни интересны тем, что цена движется от одного уровня к другому. Соответственно получаются очень хорошие сигналы для торговли.

Уровни Woody - принципы работы

Уровни разворота Вуди чем-то похожи на Пивот, но отличие в том, что расчеты ведутся на по 3, а по 2 линиям. И, несмотря на то, что многие трейдеры Woody практически не используют (некоторые и вовсе не знают, что это такое) данные для торговли этот инструмент дает очень хорошие.

Основной для построения Вуди является Pivot Point (PP), который рассчитывается по формуле: (Hight + Low + 2*Close)*4.

Линии поддержки по Вуди высчитываются по формуле:

• R1 = 2*PP - Low
• R2 = PP + Hight - Low

Сопротивление по Вуди:

• S1 = 2*PP - Hight
• S2 = PP - Hight + Low

В основе уровней поддержки и сопротивлений по Вуди есть существенные отличия от стандартных построений. Поэтому эти уровни крайне полезны и могут много информации о рынке, предоставив отличные точки входа.

Уровни Демарка

Томас Демарк известен не только как создатель одноименного индикатора, но и как создатель методики определения уровней поддержки и сопротивления. Часто эти линии называют пивот-уровнем Демарка. Он похож на классический Pivot, но есть и расхождения.

Начнем с того, что базовая линия расчета никак не отличается от Пивота. Находим точку PP = (Higth+Low+Close)/3.  Эти данные в таблице не указываются, поскольку они во-первых не обязательные, во-вторых - уже представлены в столбце у Пивота.

Всего на график наносится 2 уровня, их формула расчета очень проста: 2,14817

1. R1 = X/2 - Low
2. S1 = X/2 - Higth

Остается только вычислить значение X. Расчеты происходят по следующим формулам:

• Свеча построения - падение. Higth + 2*Low + Close
• Свеча построения - роста. 2*Higth + Low + Close
• Свеча построения - додж. Higth + Low + 2*Close

Вот например, как строятся уровни Демарка при предыдущей свече падения.

Резюмируя

Мы видим 5 независимых подхода к созданию уровней поддержки и сопротивления. Каждый из этих подходов дает отличные возможности и их нужно иметь ввиду техническому аналитику. С другой стороны в ручную проверять 5 типов уровней на всех таймфреймах - времени просто не хватит. Поэтому мы и предложили вам автоматизацию данного процесса, где все уровни высчитываются автоматически, и вам нет смысла тратить часы времени на эту работу.

Автор: Дмитрий Лебедев

Профессиональный трейдер с более, чем десятилетним стажем. Специализируюсь на техническом анализе рынка для краткосрочной и среднесрочной торговли.