Январский барометр - очень простая стратегия, но вместе с тем она очень эффективна в применении. Одним из авторов статистических данных для стратегии выступает Йейл Хирш. Сразу хочу отметить, что эта стратегия изначально создавалась и рассчитывалась для фондового рынка и индексов, затем ее адаптировали для валютного рынка форекс, и только в некоторых случаях ее можно применять в бинарных опционах. Но сейчас, когда многие брокеры на ряду с опционными контрактами придвигают так называемые сделки CFD (контракты на разницу курса), стратегия становится все более адаптивной именно для бинарного рынка.
Суть подхода
Японский барометр в трейдинге позволяет сделать прогноз относительного годового изменения цены на актив на основе январских изменений. Изначально система разрабатывалась и проверяла данные для американского индекса S&P500. В общем случае рекомендации следующие:
- Январская месячная свеча закрылась ростом - ожидаем увеличения цены актива.
- Январская месячная свеча закрылась падением - ожидаем снижения стоимости актива.
Для индекса S&P500 система тестировалась с 1950 по 2000 годы. Результаты следующие: за 51 анализируемый год система верно предугадывала годовое движение в 42 случаях. То есть прибыльность прогнозов - 82%! Это просто шикарный показатель для такого простого подхода. Более того - все ошибки пришлись на четные года, в то время как прогноз на нечетные годы составил 100%. Также тестирование показало, что чем большей получилось тело свечи в январе, тем больше оснований для существенного изменения цены актива в этом направлении. И если январская свеча с небольшим телом - существенного изменения котировок ожидать не следует.
Различие активов
Предлагаю провести тестирование примерных результатов данной стратегии на валютных парах, чтобы понять насколько адаптивна эта система анализа рынка к различным условиям и различным активам. Возьмем для примера евро-доллар (EUR/USD).
Итого получается из 10 последних лет барометр верно сигнализировал 7 раз (70% точность). Значит для этого актива подход применим, тем более, что движение против января в основном были незначительными. Рассмотрим пример другого актива. Возьмем GBP/USD.
За 10 лет 6 верных прогнозов (60%).
Результаты системы будут сильно варьироваться в зависимости от выбранного актива. Поэтому внимательно подходим к выбору актива и перед его применением проводим тестирование.
Можно ли применять
Вопрос практического применения стратегии январского барометра - очень важный вопрос, поскольку многие трейдеры с сомнениям относятся к его показателям. Причина проста - за прогнозом стратегии нет вообще ничего кроме статистики. Мы не изучаем суть актива, случившиеся факторы, особенности развития цены в каждый год. Мы используем только статистические данные, что в большинстве случаев годовая модель поведения цены копирует январскую модель.
Вдумчивый трейдер обязательно усомнится в действительности такого подхода к торговле, задумываясь о статистической уловке. Поэтому лучше всего от самостоятельно использования стратегии отказаться. Ее нужно подтверждать другими индикаторами, стратегиями или инструментами технического анализа.
Принято!Спасибо))))